Opção binária Pernambuco: Opção negociação de notícias

Como negociar opções binárias em notícias e eventos?

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Talvez uma das formas mais populares de negociação de opções binárias on-line seja comercializada em novidades e eventos mais recentes. Acredita-se que seja a forma mais fácil de troca de opções binárias disponíveis.

Afinal, se uma empresa lançou um novo produto hoje, então, tudo o que você precisa fazer para prever que os preços das ações dessa empresa aumentariam, certo? - Bem não. Na verdade, é um pouco mais complicado do que isso. Na realidade, a negociação de notícias na verdade não é recomendada aos recém-chegados.

Negociar opções binárias em notícias é, na verdade, apenas recomendado para comerciantes de médio a alto qualificado. Isso ocorre porque o valor de um recurso é geralmente o mais volátil durante um importante mesmo relacionado a esse recurso. Os recém-chegados terão dificuldade em prever o movimento do recurso durante eventos especiais.

No entanto, as negociações de opções binárias de notícias, obviamente, continuam sendo uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro online caso você siga algumas diretrizes bem estabelecidas. Leia este artigo para saber como trocar opções binárias em notícias e outros eventos.

Melhores dicas de sucesso para os recém-chegados.

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Opções de negociação em Notícias.

Opções Binárias de Negociação em Notícias - Não para Iniciantes.

Como disse na introdução, a negociação de notícias e eventos na verdade não é recomendada aos recém-chegados. Se você é um recém-chegado, talvez você experimente algumas outras estratégias de opções binárias primeiro, como castiçais de pinbar e considerações gerais para gerenciamento de dinheiro.

Prever o movimento dos mercados é quase impossível imediatamente antes e imediatamente após o lançamento de uma notícia ou evento importante relacionado a um ativo subjacente. A maioria dos comerciantes experientes só tem confiança suficiente para navegar por essa rede.

Flutuações de preços muito elevadas.

A maior razão pela qual os recém-chegados totais e os iniciantes talvez não troquem de notícias é porque o valor de um bem pode flutuar com muita força antes e depois de um grande evento acontecer. Nessas estações, o movimento do recurso quase nunca é previsível.

Na maioria das vezes, mesmo os especialistas não têm certeza nesses casos, qual é a escolha certa. No entanto, a negociação de notícias e eventos torna-se muito mais fácil depois de um certo tempo após o evento. Abaixo, você encontrará algumas regras que irão ajudá-lo a trocar opções binárias em notícias e vários tipos de eventos.

15 - 15 minutos regra.

O que não dissemos acima é que o valor de um ativo não flui apenas maciçamente após a ocorrência de um evento, mas também pouco antes do evento ter lugar também (caso o evento tenha sido planejado e anunciado).

Como tal, se você é um comerciante experiente e talvez impaciente, não deve negociar 15 minutos imediatamente antes de um evento e 15 minutos imediatamente após um evento. Durante esses tempos, o movimento dos mercados não é previsível devido ao alto número de negócios realizados por outros (principalmente os recém-chegados que não têm idéia).

Durante estes tempos, você poderá ver flutuações de preços super-maciças em quadros de tempo muito curtos que, aparentemente, não fazem sentido. - Então, definitivamente evite negociar 15 minutos imediatamente antes de um grande evento ter lugar e 15 minutos imediatamente após o evento.

30 - 30 minutos regem.

Se você é um comerciante de médio porte e tem um pouco mais de paciência, talvez você não deva negociar 30 minutos imediatamente antes de um evento envolvendo um bem e 30 minutos depois que o evento aconteceu.

Isto é devido às mesmas considerações mencionadas acima. As flutuações de preços são menos pesadas antes e depois da marca de 15 minutos, no entanto, elas ainda são significativas. Então, no caso de você não ser um especialista ainda, então você deve evitar a negociação durante esses prazos.

Como operar eficientemente com notícias e eventos.

Então, agora você sabe durante quais intervalos de tempo você deve evitar a negociação. No entanto, você ainda não sabe quando você terá as melhores chances de cobrar grandes quantias de dinheiro ao negociar notícias e outros tipos de eventos, como lançamentos de produtos de empresas e muito mais.

Você terá as melhores chances de ganhar em opções binárias se você negociar antes de 30 minutos após um evento envolvendo um ativo ou 30 minutos após esse evento acontecer. Vamos explicar por que isso é assim:

& # 8211; 30 minutos antes do evento:

Antes de um evento ter lugar, geralmente existe um consenso geral sobre a natureza do evento. Por exemplo, se a Apple for, em algumas horas, lançar um novo produto, a maioria das pessoas assumirá que o produto em questão será de boa qualidade e superará os estoques da empresa.

Neste caso, é muito provável que os preços das ações da Apple aumentem durante este período de tempo. Você poderá comprar os contratos de opção apropriados nesta situação. No entanto, quando apenas cerca de 30 minutos permanecem antes do lançamento do produto, as coisas ficarão loucas. As pessoas começarão a especular, comprar, vender e os preços das ações da empresa saltarão bastante.

& # 8211; 30 minutos após o evento:

Durante os 30 minutos iniciais (enquanto o evento provavelmente ainda está em andamento), muitos especuladores ainda estão negociando ativamente, o que resulta em que o valor do recurso está saltando o tempo todo aparentemente sem qualquer lógica.

No entanto, após os 30 minutos iniciais, o activo se estabilizará e começará a aumentar ou diminuir continuamente. Isso ocorre porque 30 minutos no evento (como o lançamento de um produto, por exemplo), as pessoas já poderão avaliar a natureza do evento.

Como, em nosso exemplo da Apple, 30 minutos para o lançamento de um produto, você já poderá contar a qualidade do produto lançado. Se você ver que a empresa divulgou algo excelente, você saberá que o valor dos estoques da Apple aumentará.

Se, no entanto, o produto é uma merda ou nada de grande foi lançado, então você sabe que o valor da empresa irá diminuir. Como tal, você poderá fazer previsões corretas e ganhar muito dinheiro.

Negociação de notícias envolvendo moedas.

Uma das formas mais populares de negociação de opções binárias é a negociação de notícias envolvendo moedas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é comercializar no relatório de folha de pagamento não agrícola divulgado pelo Departamento de Trabalho dos EUA a cada terceiro sexta-feira do mês.

Este relatório é uma estatística da força de trabalho não-agrícola dos EUA no mês anterior. O relatório revelará em geral a quantidade de novos empregos criados ou quanto foram perdidos nos EUA no mês anterior.

Este relatório sempre influencia a taxa de conversão do USD em comparação com outras moedas. Existem basicamente dois cenários para levar em consideração aqui:

& # 8211; Foram criados muitos novos empregos no mês anterior:

O USD aumentará em valor. Neste caso, você deve fazer uma previsão de acordo com a qual a taxa de câmbio USD / xxx (xxx como em qualquer outra moeda) diminuirá, uma vez que o USD se tornou mais forte devido à conseqüência de que mais investidores investiram no USD sabendo que a economia dos EUA foi impulsionado no mês passado pelos novos empregos.

& # 8211; Muitos empregos foram perdidos no mês anterior:

Nesse caso, o valor do USD vai cair devido ao fato de que a perda de empregos apontou uma estagnação / diminuição da produção econômica. Neste caso, você deve comprar um contrato de opções binárias que prevê que o valor da taxa de câmbio USD / xxx aumenta (o que significa que o USD será fraco).

Notícias comerciais sobre ações.

Já lidamos com esta situação em nossos exemplos acima. Como sugerido, as notícias mais comuns relacionadas às empresas envolvem lançamentos de produtos. Se o consenso geral pensa que o próximo lançamento do produto de uma empresa será bem sucedido, então os estoques dessa empresa deverão aumentar.

Se, cerca de 30 minutos após o lançamento do produto, torna-se evidente que o novo produto lançado é ótimo, então o valor da empresa aumentará naturalmente. Você terá um tempo muito fácil fazendo uma boa previsão nesses casos.

Mas, como disse, simplesmente evite negociar 30 ou 15 minutos antes do lançamento de um produto e 15 ou 30 minutos após o lançamento do produto. Este conselho é extremamente importante.

Palavras finais.

E é assim que você troca opções binárias em notícias, lançamentos de produtos e outros tipos de eventos. E, como disse na introdução, se você é um recém-chegado total, então talvez você deva esperar as opções binárias de negociação nas notícias no início. Reúna alguma experiência com outras estratégias primeiro.

No caso de você querer saber mais sobre estratégias de opções binárias, leia nossos guias e tutoriais adicionais. Conhecer e entender como funcionam muitas estratégias de opções binárias aumentará enormemente a sua taxa geral de vencedores.

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1 Comentário sobre "Opções de Negociação em Notícias"

Este é um artigo de notícias incrível para os comerciantes binários, especialmente aqueles que são recém-chegados ou comerciantes novatos para o mundo comercial. Obrigado pelo artigo informativo.

O Guia de Negociação de Opções NASDAQ.

As opções de capital hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções.

Opções de compreensão.

As opções são instrumentos financeiros que podem ser utilizados efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo:

Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie do aumento ou queda de um preço de ações sem possuir o patrimônio ou vendê-lo de forma definitiva.

Benefícios das Opções de Negociação:

Mercados ordenados, eficientes e líquidos.

Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.

Flexibilidade.

As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção.

Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa com os movimentos de preços de um patrimônio.

Risco Limitado para o Comprador.

Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem atendidas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.

Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:

Obter Opções Quotes.

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VXX, VXZ, XIV e ZIV durante Onze meses de um lado VIX.

O VIX fechou às 15,59 hoje, apenas 0,03 pontos abaixo do fechamento de 15,62 em 26 de abril de 2011, há cerca de 11 meses.

De uma perspectiva de longo prazo, não aconteceu muito com o VIX, mas para aqueles que montaram a montanha-russa de volatilidade para cima e para baixo, o tempo presente parece ser uma excelente oportunidade para refletir sobre onde o passeio nos levou.

Para aqueles que negociaram produtos VIX negociados em bolsa (ETP) durante os últimos onze meses, o passeio foi muito diferente do próprio VIX, uma questão que destaquei nos produtos VIX Exchange-Traded: The Year in Review, 2011, quando conclui: "Embora seja interessante que as ETP de volatilidade longa e curta não conseguiram lucrar com o ano, houve alongamentos durante o ano de 2011 de que vários VIP ETPs produziram ganhos extraordinários".

No gráfico abaixo, destaquei o desempenho de quatro populares ETP VIX que são as questões mais negociadas entre as várias que ocupam um espaço competitivo com um fator de alavanca similar e uma maturidade média ponderada (ver Corte e Dedicionamento Todos os 31 Flavores das ETPs VIX para detalhes adicionais):

VXX - iPath S & amp; P 500 VIX Futuros a curto prazo ETN (linha vermelha) VXZ - iPath S & P 500 VIX Futuros a médio prazo ETN (linha azul) ZIV - VelocityShares Inverse VIX Médio ETN de médio prazo (linha verde) XIV - VelocityShares Daily Inverse VIX ETN de curto prazo (linha violeta)

Note-se que, embora o VIX tenha trocado de lado, os quatro VIX ETPs perderam dinheiro, com as piores perdas sofridas pelo VXX, que caiu 28% durante este período.

Não surpreendentemente, os dois ETPs com o prazo de vencimento de cinco meses (VXZ e ZIV) foram consideravelmente menos voláteis do que as contrapartes de maturidade alvo de um mês.

Há uma série de possíveis takeaways aqui, mas talvez o maior desses é que os ETP da VIX terão dificuldade em superar o VIX em horizontes temporários de longo prazo. Para que esses negócios sejam rentáveis, o tempo de mercado adequado é essencial, assim como a capacidade de obter lucros e / ou reduzir as perdas quando o comércio começa a se mover bruscamente na direção errada.

Divulgação (s): XIV longo e ZIV, VXX curto e VXZ no momento da escrita.

VXX, VXZ, XIV e ZIV durante Onze meses de um lado VIX.

O VIX fechou às 15,59 hoje, apenas 0,03 pontos abaixo do fechamento de 15,62 em 26 de abril de 2011, há cerca de 11 meses.

No gráfico abaixo, destaquei o desempenho de quatro populares ETPs VIX que são as questões mais negociadas entre os vários que ocupam um fator de alavanca similar e uma maturidade média ponderada (veja Slicing and Dicing All 31 Flavors of the VIX ETPs para detalhes adicionais) :

Note-se que, embora o VIX tenha trocado de lado, os quatro VIX ETPs perderam dinheiro, com as piores perdas ocorridas no VXX, que caiu 28% durante este período.

Não surpreendentemente, os dois ETPs com o prazo de vencimento de cinco meses (VXZ e ZIV) foram consideravelmente menos voláteis do que as contrapartes de maturidade alvo de um mês.

Há uma série de possíveis takeaways aqui, mas talvez o maior desses é que VIX ETPs terá dificuldade em superar o VIX em horizontes temporais de longo prazo. Para que esses negócios sejam rentáveis, o tempo de mercado adequado é essencial, assim como a capacidade de obter lucros e / ou reduzir perdas quando o comércio começa a se mover bruscamente na direção errada.

Divulgação (s): XIV longo e ZIV, VXX curto e VXZ no momento da escrita.

As opções em UVXY e SVXY abrem novas abordagens de negociação ETP da VIX.

Seja ou não achado útil flog o cavalo ferido, também conhecido como VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX), parece como se os investidores e a mídia insistissem que a história selvagem e louca deste + 2x VIX futuros ETN permaneça na primeira página por enquanto.

Embora a história da TVIX seja realmente fascinante (veja os links abaixo para mais detalhes), temo que tenha eliminado um desenvolvimento potencialmente mais útil da semana passada que tenha sido negligenciado criminalmente, o lançamento de opções em dois importantes ETF VIX:

ProShares Ultra VIX Futuros de curto prazo ETF (UVXY) ProShares Short VIX Futuros de curto prazo ETF (SVXY)

Primeiro, note que o fato de que esses dois produtos são fundos negociados em bolsa em vez de trocar notas negociadas significa que foi muito mais fácil para as opções serem aprovadas. Enquanto seus homólogos ETN mais famosos, TVIX e XIV, conquistam a maioria das manchetes, a adição de opções significa que os comerciantes agora têm muito mais flexibilidade em termos de estratégia e táticas com UVXY e SVXY. & # 160;

No passado, quando mencionei como as opções das ETP VIX eram críticas para seu sucesso a longo prazo, me encontraram com alguns olhares em branco (eletrônicos). Parte disso reflete esse fato de que muitos foram atraídos para o VIX ETPs para o potencial de colher enormes ganhos em um curto período de tempo (mais sobre isso no The Trader Development Stage Model e Jump of Stocks to Options) com negócios alavancados. Converse com a maioria dos comerciantes de opções profissionais, no entanto, e a alavancagem raramente é um fator que eles mencionam como um motivo para o foco na negociação de opções. Na verdade, os profissionais são mais propensos a citar as duas principais vantagens das opções, como sua flexibilidade e habilidade para estruturar os riscos de riscos definidos (ou risco limitado).

Isso me traz de volta às opções em UVXY e SVXY. Com a UVXY caiu 83% no trimestre a partir do fechamento de ontem, alguém pensaria que as posições de risco definidas - no lado longo ou curto - seriam um fator crítico na estruturação de negócios futuros. Com o enorme contango e o rendimento do rolo negativo atualmente nos futuros VIX, uma aposta direcional em qualquer direção envolve enorme risco. Para calções, isso significa que uma posição curta pode ter seu risco limitado ao comprar chamadas UVXY. Por longos, isso significa que uma posição longa também pode limitar o risco ao comprar itens.

Existem outras formas de implementar negócios de risco definidos, principalmente com spreads de crédito vertical e spreads verticais de débito, onde ganhos e perdas são limitados à distância entre greves. Os comerciantes também podem simplesmente comprar colocações e chamadas para colocar uma idéia direcional para o trabalho, sabendo que sua perda máxima será limitada ao preço de compra.

Em situações difíceis de tomar emprestado - que são comuns com alguns VIP ETPs - os comerciantes também podem usar opções para criar uma posição sintética. Por exemplo, uma longa colocação mais uma chamada curta é o equivalente a um short sintético, então, se nenhuma ação estiver disponível para emprestar, uma posição sintética pode ser um excelente proxy, com o mesmo potencial de lucro e perda como uma posição curta padrão, ainda tipicamente ligando muito menos capital comercial.

Note-se que os mercados de opções em UVXY e SVXY têm apenas uma semana de idade e não são particularmente líquidos nesta fase. Por outro lado, os volumes estão aumentando rapidamente (veja o gráfico do volume de opções UVXY, etc. abaixo) e a flexibilidade e o controle de riscos inerentes aos produtos de opções tornam isso atraente, particularmente quando aplicado a produtos altamente voláteis como UVXY e SVXY.

Divulgação (s): XIV longo e SVXY, TVIX curto e UVXY no momento da escrita; Livevol é um anunciante no VIX e mais.

As opções em UVXY e SVXY abrem novas abordagens de negociação ETP da VIX.

ProShares Ultra VIX Futuros de curto prazo ETF (UVXY) ProShares Short VIX Futuros de curto prazo ETF (SVXY)

Em situações difíceis de tomar emprestado - que são comuns com alguns VIP ETPs - os comerciantes também podem usar opções para criar uma posição sintética. Por exemplo, uma longa chamada e uma curta é o equivalente a um short sintético, portanto, se nenhuma ação estiver disponível para emprestar, uma posição sintética pode ser uma excelente proxy, com o mesmo potencial de lucro e perda como uma posição curta padrão, ainda tipicamente ligando muito menos capital comercial.

Divulgação (s): XIV longo e SVXY, TVIX curto e UVXY no momento da escrita; Livevol é um anunciante no VIX e mais.

P & # 038; A: VXX declina, no entanto, 20 de abril chamadas aumentam.

Um leitor perguntou no início de hoje:

Você pode explicar para um novato por que o VXX está para baixo 1,05 hoje ainda as chamadas de 20 de abril estão acima .05?

Esta é uma ótima questão e uma que recebo de uma forma ou de outra em uma base regular.

Embora haja uma série de variáveis que vão ao preço de uma opção, no curto prazo, os fatores que têm maior influência nas mudanças no preço de uma opção são tipicamente:

1) & # 160; a alteração no preço do subjacente.

2) & # 160; a mudança na volatilidade implícita da opção.

Uma vez que sabemos pela questão de que o VXX está abatido hoje (e para baixo ainda mais a partir do momento em que a pergunta foi feita), isso quase certamente torna a volatilidade implícita o culpado.

Em vez de especular, puxei o gráfico abaixo do LivevolPro que confirma que, no caso das chamadas do VXX em 20 de abril, a volatilidade implícita (IV), que é mostrada como uma linha vermelha sólida (VXX chamada de 20 de abril à esquerda, 20 de abril Coloque à direita), saltou de 84 na sexta-feira para mais de 106 hoje. & # 160; Para algumas perspectivas históricas, o IV estava preso nos anos 70 por mais de um mês antes da sexta-feira, altura em que aumentou de 75 para 84.

Isso deve servir como um lembrete para aqueles que são relativamente novos em opções e são atraídos pela possibilidade de fazer grandes quantias de dinheiro em negociações direcionais que adivinhar a direção do movimento de preços não é suficiente para fazer um comércio direcional lucrativo. & # 160 ; Além de obter a direção correta, um comerciante de opções deve ser consciente das mudanças na volatilidade implícita, bem como do impacto da decadência do tempo, também conhecido como theta.

Para aqueles que não estão familiarizados com as especificidades dos modelos de preços de opções, a entrada Black-Scholes na Wikipedia é um bom lugar para começar.

Divulgação (ões): VXX curto no momento da redação; Livevol é um anunciante no VIX e mais.

A ameaça de ataques aéreos contra o Irã é maior?

Provavelmente. Primeiro, algum contexto. Aqui, o prémio de risco de volatilidade de um mês nas opções da USO desde 2007.

Pense nisso como uma estimativa de quão ricas ou com preço barato opções de petróleo bruto são, em relação à volatilidade histórica real do ativo. Qualquer proporção acima de 1,00 indica que os compradores de opções estavam dispostos a pagar um prêmio acima do valor da volatilidade posteriormente exibida pelos futuros do petróleo bruto. Como você pode ver, a proporção é geralmente maior do que uma. Quando os preços do petróleo caíram precipitadamente em 2008 e a volatilidade do petróleo explodiu mais alta, os compradores de opções foram bastante bem (o índice subiu para 0.75); Caso contrário, geralmente pagou para ser um vendedor líquido. Observe que a média móvel de 50 períodos dessa relação foi acima de 1,50 desde dezembro, o que significa que os prémios de opção de petróleo foram muito ricos em comparação com a volatilidade do subjacente.

Algo definitivamente é manter uma oferta permanente sob opções em bruto # 8211; isso não está em dúvida. A causa presumida é a ameaça de ataques aéreos contra o Irã. O gráfico abaixo compara o valor do contrato AIRSTRIKE. IRAN. DEC12 no Intrade contra o snippet relevante da VRP USO 1M no-lag. *

Desde o início de 2012, parece que houve um relacionamento razoavelmente apertado entre o sentimento dos mercados de opções de petróleo e os participantes da Intrade. A corrida no USO VRP no final de janeiro e fevereiro coincide com um aumento no preço do contrato de trânsito aéreo. Enquanto a probabilidade de Intrade ainda está pairando em 40% no momento da escrita, as opções cruas já começaram a desconto da probabilidade deste evento (ou de qualquer coisa que esteja causando tais prémios elevados). Dado o pequeno volume no contrato Intrade & # 8211; o maior volume diário foi 87 e # 8211; e o tamanho do mercado de opções USO - o volume diário médio é de 88k contratos, e também podemos incluir as opções NYMEX WTI, uma vez que o IV dos dois produtos está em sincronia. podemos assumir que os mercados de opções são mais eficientes. O fato de que o VRP também foi alto em novembro e dezembro, enquanto o contrato Intrade não era curioso, já que havia algum volume no último naquele momento.

Muitas coisas influenciam os preços das opções de petróleo & # 8211; Existem todos os fatores padrão de demanda e oferta, além de outros itens especiais, como se o governo toque o SPR. E eu tenho tanta atenção quanto a respeito de tirar conclusões com base em contratos Intrade Inativos. Mas a correlação até agora este ano é interessante.

* Existe uma diferença importante nas estimativas de volatilidade dos dois gráficos. O gráfico de topo mostra uma estimativa do prêmio pago no tempo t 1 para uma opção que expira em t 30 sobre a volatilidade anualizada que ocorreu no subjacente durante t 1 & # 8211; t 30. Como tal, é uma estimativa bastante precisa de se uma dada opção é rica ou não. O fundo & # 8220; no lag & # 8221; A versão mostra a proporção de volatilidade implícita em t 1 para a volatilidade histórica ocorrida em relação ao mês anterior, ou seja, t -30 e # 8211; t 1. Este & # 8220; live & # 8221; A versão do VRP é significativa porque mostra o valor da opção premium que os compradores estão dispostos a pagar hoje sem o benefício da previsão.

Divulgação: temos posições abertas nas opções de futuros do USO e CL no boletim informativo pago e nas contas gerenciadas.

Retorno das unidades de criação TVIX; O que significa para investidores.

Um mês e um dia depois que o Credit Suisse (CS) anunciou a suspensão de novas unidades de criação no VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX), o emissor anunciou hoje que planeja reabrir a emissão da TVIX "em uma base limitada" eficaz amanhã.

Em um giro, o comunicado de imprensa também notou:

"A partir de 23 de março de 2012, o Credit Suisse pode, de tempos em tempos, emitir os ETNs em inventário de suas afiliadas para disponibilizar os ETNs para empréstimos sobre ou sobre as taxas que prevaleceram antes da suspensão temporária das emissões dos ETNs. Além disso, com início em 28 de março de 2012, o Credit Suisse pode emitir ETN adicionais de tempos em tempos para serem vendidos unicamente para fabricantes de mercado autorizados. O Credit Suisse pode condicionar a aceitação da oferta de um fabricante de mercado para comprar os ETNs ao concordar em vender aos instrumentos de hedge específicos do Credit Suisse consistentes com a estratégia de hedge do Credit Suisse, incluindo, entre outros, swaps. Quaisquer tais instrumentos de cobertura serão executados com base no valor indicativo das ETN nesse momento, não refletirão qualquer prêmio ou desconto no preço de negociação dos ETN sobre o valor indicativo e será em termos aceitáveis para o Credit Suisse, incluindo a contraparte cumpre os requisitos de solvabilidade do Credit Suisse, os requisitos de margem, o tamanho mínimo e os requisitos de duração e outros termos que o Credit Suisse considere apropriados a seu exclusivo critério ". [ênfase adicionada]

As referências aos instrumentos de hedge compatíveis com a estratégia de cobertura do Credit Suisse, os swaps, a credibilidade da contraparte, os requisitos de margem, etc. podem acender algumas das questões que o Credit Suisse encontrou quando elegeram para fechar a janela da unidade de criação no mês passado.

A ação de preço de hoje já aumentou algumas sobrancelhas, com a TVIX caindo 29,3% durante a sessão de negociação regular e caindo mais 11,8% após as horas, enquanto uma garantia quase equivalente, o ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF, UVXY, subiu 2,1% durante o período sessão padrão e foi essencialmente inalterada após as horas. O melhor que posso determinar, as novidades da reabertura da janela das unidades de criação quebraram em cerca de 7:34 p. m. ET, em que ponto a TVIX já baixou mais de 33% do fechamento de quarta-feira. Dado que as 30 milhões de ações negociadas hoje eram quase tantas ações quanto trocavam as mãos na semana anterior, é razoável concluir que pelo menos uma das partes acreditava que as novas unidades de criação eram iminentes e esperava lucrar com o curto prazo da TVIX antes do anúncio. Na verdade, a ação de preços da TVIX foi tão desconectada da UVXY e do resto das ETP VIX que eu coloquei dúzias de perguntas sobre o assunto e conclui (Twitter, comentários do blog), "O declínio contínuo na TVIX me perguntou se alguém está especulando sobre o CS reabertura da janela das unidades de criação ".

Claro que os investidores estão mais interessados no que acontecerá depois do que os flotsam já derramaram sob a ponte.

Quanto à abertura de amanhã, primeiro tenha em mente que a TVIX terminou a sessão de pós-horas de hoje às 9 horas, enquanto o valor indicativo ainda é muito baixo em 7,83. Embora o Credit Suisse, sem dúvida, gostaria de ver o comércio da TVIX a níveis indicativos de valor o mais rápido possível, o fraseio "em uma base limitada" provavelmente dará alguns investidores pausar. Além disso, não há garantias de que o Credit Suisse não se sinta compelido a suspender unidades de criação novamente em algum momento no futuro. Por esse motivo, eu não ficaria surpreso em ver a TVIX continuar a negociar com um prémio no bairro de 5-10% ou mais, às vezes, amanhã, caindo para algo em torno de 2-5% na próxima semana. Esses números são pura especulação nesta fase. Uma grande parte da história premium dependerá de quão limitada sejam as novas unidades de criação e quão agressivamente o Credit Suisse busca reduzir o preço de mercado para o valor indicativo. Não importa como isso aconteça, os investidores devem esperar que pelo menos 90% da divergência entre TVIX e UVXY no último mês (veja gráfico abaixo) desaparecerão amanhã.

Em uma nota relacionada, os investidores que se tornaram cautelosos com a TVIX durante o mês passado abraçaram a UVXY na medida em que o volume diário de dólares da UVXY foi em frente à TVIX durante a semana passada. & # 160; A partir de segunda-feira, a UVXY também tem o benefício de ser apoiada por opções, com as greves de abril de 14 a 35 já vendo uma quantidade razoável de ação. Com os avais das opções em UVXY (e também no IFX VIX inverso -1x, SVXY), um novo universo de oportunidades comerciais está disponível para aqueles que desejam especular ou se proteger com ETP VIX. O que é mais encorajador é que os investidores agora podem negociar facilmente produtos VIX com posições de risco (limitadas) definidas, utilizando opções. Mais sobre isso em uma conjunção posterior.

Enquanto isso, [T] VIX e More fará o possível para cobrir a história da TVIX à medida que ela continue a se desenvolver.

Finalmente, seria negligente ao deixar de salientar que esse espaço era o único lugar onde se poderia encontrar informações sobre TVIX antes e durante a suspensão das unidades de criação. Os links abaixo, que são organizados em grande medida em ordem cronológica reversa, fornecem uma grande quantidade de informações sobre TVIX, UVXY e muitos dos problemas que enfrentam esses produtos.

Divulgação (es): curta TVIX e UVXY no momento da escrita.

Retorno das unidades de criação TVIX; O que significa para investidores.

Em um giro, o comunicado de imprensa também notou:

A ação de preço de hoje já aumentou algumas sobrancelhas, com a TVIX caindo 29,3% durante a sessão de negociação regular e caindo mais 11,8% após as horas, enquanto uma garantia quase equivalente, o ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF, UVXY, subiu 2,1% durante o período sessão padrão e foi essencialmente inalterada após as horas. O melhor que posso determinar, as notícias da reabertura da janela das unidades de criação quebraram às 7:34 p. m., em que ponto a TVIX já baixou mais de 33% do fechamento de quarta-feira. Dado que as 30 milhões de ações negociadas hoje eram quase tantas ações quanto trocavam as mãos na semana anterior, é razoável concluir que pelo menos uma das partes acreditava que as novas unidades de criação eram iminentes e esperava lucrar com o curto prazo do anúncio . Na verdade, a ação de preços da TVIX foi tão desconectada da UVXY e do resto das ETP VIX que eu coloquei dúzias de perguntas sobre o assunto e conclui (Twitter, comentários do blog), "O declínio contínuo na TVIX me perguntou se alguém está especulando sobre o CS reabertura da janela das unidades de criação ".

Claro que os investidores estão mais interessados no que acontecerá depois do que os flotsam já derramaram sob a ponte.

Quanto à abertura de amanhã, primeiro tenha em mente que a TVIX terminou a sessão de pós-horas de hoje às 9 horas, enquanto o valor indicativo ainda é muito baixo em 7,83. Embora o Credit Suisse, sem dúvida, gostaria de ver o comércio da TVIX a níveis indicativos de valor o mais rápido possível, o fraseio "em uma base limitada" provavelmente dará alguns investidores pausar. Além disso, não há garantias de que o Credit Suisse não se sinta compelido a suspender unidades de criação novamente em algum momento no futuro. Por esse motivo, eu não ficaria surpreso em ver a TVIX continuar a negociar com um prémio no bairro de 5-10% ou mais, às vezes, amanhã, caindo para algo em torno de 2-5% na próxima semana. Esses números são pura especulação nesta fase. Uma grande parte da história premium dependerá de quão limitada sejam as novas unidades de criação e quão agressivamente o Credit Suisse busca reduzir o preço de mercado para o valor indicado. Não importa como isso aconteça, os investidores devem esperar que pelo menos 90% da divergência entre TVIX e UVXY no último mês (veja gráfico abaixo) desaparecerão amanhã.

Em uma nota relacionada, os investidores que se tornaram cautelosos com a TVIX durante o mês passado abraçaram a UVXY na medida em que o volume diário de dólares da UVXY estava em frente à TVIX durante a semana passada.

A partir de segunda-feira, a UVXY também tem o benefício de ser apoiada por opções, com as greves de abril de 14 a 35 já vendo uma quantidade razoável de ação. Com as vantagens de opções no UVXY (e também no IFX VIX inverso -1x, SVXY), um novo universo de oportunidades comerciais está disponível para aqueles que desejam especular ou se proteger com ETN VIX. O que é mais encorajador é que os investidores agora podem negociar facilmente produtos VIX com posições de risco (limitadas) definidas, utilizando opções. Mais sobre isso em uma conjunção posterior.

Enquanto isso, [T] VIX e More fará o possível para cobrir a história da TVIX à medida que ela continue a se desenvolver.

Divulgação (es): curta TVIX e UVXY no momento da escrita.

The Unbrokenness of VXX.

Alguns investidores notaram um momento perto do fechamento da negociação hoje, durante o qual a VXX foi brevemente negativa no dia. Aqui estão os últimos dois dias de negociação VXX, plotados em barras de 5 minutos.

Fonte: TD Ameritrade.

Esses mesmos investidores provavelmente clicaram no site da CFE & # 8217; notaram que os futuros VIX ficaram mais altos no dia. Mais de uma pessoa afirmou que isso era uma indicação de algum tipo de erro ou erro de rastreamento horrível por parte do produto VXX. O gráfico abaixo mostra os últimos dias de negociação no contrato VIX abril, também consertado em barras de 5 minutos.

Fonte: Interactive Brokers.

Veja a diferença? Nem eu. O contrato de abril de VIX ganhou US $ 0,25 na quinta-feira, um aumento de 1,3%. VXX ganhou US $ 0,22, um aumento de 1,2%. Uma vez que você fator na presença de apenas uma pequena exposição de futuros de maio no cálculo do VXX, com certeza parece que não havia nada para se excitar.

Eu sei que está em voga para bloquear as ETP de volatilidade em geral como de alguma forma quebradas ou perigosas, mas neste caso, não há evidências de que a VXX fizesse qualquer coisa, exceto exatamente o que deveria fazer.

A Saga IMOS, Cramer e Opções.

Devo admitir que, quando postei pela primeira vez sobre a ChipMOS Technologies (Bermuda) LTD (IMOS) há duas semanas, nunca me ocorreu que possa haver um post de acompanhamento e certamente não há mais dois capítulos para a história, mas aqui estamos .

Por um momento, pareceu-me que o ponto no IMOS tinha seguido o seu curso na terça-feira, logo no momento em que escrevi IMOS até 54% em duas semanas; IV ainda pula a HV. No final desse dia, o estoque estava no meio de encontrar aparentemente algum equilíbrio pós-retração em que a ação de preço selvagem poderia se transformar em algum tipo de consolidação.

Esse cenário recebeu uma modesta sacudida ontem à noite, quando um chamador perguntou a Jim Cramer durante o recurso 'Lightning Round' de Cramer para a opinião do Mad Money maven sobre o IMOS. Agora eu pensei que Cramer nunca tinha encontrado um estoque sobre o qual ele não tinha uma opinião, mas aparentemente a essência de sua resposta era que ele teria que fazer alguma pesquisa antes de fornecer algum comentário e um polegar para cima ou para baixo.

Claro que não temos como saber o tipo de tomada que o Cramer pode ter no IMOS, mas já um colaborador do Search Alpha intensificou para fazer o caso do touro em Jim Cramer - Aqui está o que você precisa saber sobre o ChipMOS.

Independentemente do que Cramer decrete, ele é obrigado a gerar algum interesse adicional no IMOS. Se a história é um guia, seu comentário tem uma boa chance de mover substancialmente o estoque.

Tudo isso me traz de volta à minha publicação inicial, IMOS Breaks Out, mas a volatilidade implícita não consegue reagir. Mesmo que a perspectiva da pesagem de Cramer não tenha necessariamente um impacto direcional no estoque, você pensaria que as opções que os investidores poderiam tratar o próximo pronunciamento de Cramer (e suponho que ele seguirá sua promessa de oferecer uma opinião) é provável para provocar um aumento da volatilidade. Para minha surpresa, no entanto, a volatilidade implícita de 30 dias do IMOS caiu 6,1% hoje e atualmente fica 17 pontos abaixo da volatilidade histórica comparável de 20 dias. O gráfico de preços de dois dias e a volatilidade implícita abaixo mostra que, embora o IV tenha aumentado logo após o horário de Brasília, ele tem vindo a diminuir.

Como foi o caso duas semanas atrás, mais uma vez eu suspeito que a IV está entendendo o movimento futuro desse estoque, mas desta vez eu vou ser um espectador e não um participante. Someone out there, however, should be enjoying this ride.

Disclosure(s): Livevol is an advertiser on VIX and More.

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